Murex fx options

É um aplicativo de TI usado para negociar títulos negociados em bolsa e títulos e derivativos de balcão. É considerado um dos principais players em seu campo e é famoso por apoiar o FX Options Trading. Seus concorrentes no setor são Calypso (da Calypso Technologies), Front Arena (da SunGard), Summit, Mysis, Kondur, WallStreet e alguns outros. O novo participante neste espaço é a Orchestrade, dos fundadores ex calypso. Essencialmente, esses aplicativos podem fazer duas coisas. 1. Para instrumentos negociados em bolsa, a negociação, o gerenciamento de posição e o processamento pós-negociação são simplificados, pois todo o comércio reside em um único local e fornece uma visão completa (incluindo análises) ao gerente de portfólio. O processamento pós-negociação também inclui o processamento direto. 2. Avaliação de derivativos de balcão através da construção de curvas de rentabilidade, curvas de dividendos, curvas de crédito, curvas de câmbio, etc. e depois usando essas curvas para projetar e descontar os fluxos de caixa. Além das duas funções principais acima, elas podem suportar gerenciamento de colaterais, simulação de posições, controle de limites como limites de risco de mercado, limites de risco de crédito, limites de tamanho de livro etc. Outras funções de suporte são relatórios, liquidações de conta e interface com outros aplicativos de TI para processamento contínuo de dinheiro e títulos. 20,7k visualizações middot Ver Upvotes middot Não para a reprodução Mais respostas Abaixo. Questões relacionadas Como posso aprender Murex Quem possui Murex a empresa de software francês Existe uma maneira de participar como estagiário em Murex Na Índia, Hyderabad, onde posso aprender Murex Existe muita oportunidade com a ciência de dados (eu tenho a chance de trabalhar com murex em vez disso) pode ser minha resposta não é sobre o assunto. De qualquer forma, você pensou que, no caso do início do perfil e da escolha do intercâmbio, deveria observar o essencial, quero dizer, praticar a destreza da troca, incluindo a continuidade das estratégias de negociação. Uma pessoa muito avançada pode criar seus próprios indicadores ou até mesmo negociar. De qualquer forma, todas essas bases em uma coisa básica que todos nós, sem exceção, temos que trabalhar: na plataforma de negociação Você tem a chance de ler os feedbacks ou experimentar as plataformas mais comuns por si mesmo. Eu ofereceria para usá-los absolutamente livre e testar no site: 364 Views middot Não para reprodução Posso usar gálio para qualquer uso prático e cotidiano Que tipo de emprego usar codificação Quais são os usos de barriga de gato O Facebook usa jQuery Por que CERN use ROOT O que é o etanol ácido e quais são seus usos Como eu aprendo a usar o Linux? Onde eu começo Qual é a melhor empresa para um suporte de trabalho Murex na Índia Quais empresas usam o Hadoop O que é a Técnica Alexander e como ela é usada? é usado Buckminsterfullerene Como o REST é útil O que é programação Java usado para Como funcionam as feiras de trabalho Está usando o httrack legal O Codecademy é uma maneira eficaz de aprender a programar Quais são os usos de um retardador de pão em padarias? Como é a codificação útilTagged with Murex Chicago New York Londres Houston Bruxelas Analista de Negócios Sênior e Gerente de Projetos Derivativos, Títulos e Valores Mobiliários, Renda Fixa, Títulos, Capital Próprio, Mercado de Capitais, Energia, Commodities, Mercados Financeiros Sistemas de gestão de pedidos comerciais de Carteira e Contabilidade, OpenLink Endur, gMotion, Allegro, Triple Point, sistemas de gestão de risco de negociação de energia. Analista de Negócios Sênior. Sophis, Murex, Calipso, Charles River, Wall Street Systems, Trema, SunGard, Latent Zero e Advent Geneva. Commodities, Futuros, opções, Swaps, Bonds, Swaps de Ações, Mercado de Capitais, Renda Fixa, Produtos Estruturados, Câmbio e Tesouraria. Fortis Investments New York, NY Janeiro de 2008 presente Projecto Lead / Analista de Negócios Sénior Contratante / Consultor OTC Derivatives Project Derivatives platform Implementação da solução de fornecedor, pré-seleccionada para Murex e Calypso Write Detailed Business Requirements Documents (BRD) e avaliação da instrução actual de derivados OTC processos de gerenciamento de comércio para front, middle e back office, dados de referência, atributos de dados e banco de dados mestre de segurança. Calypso MO / Acompanhamento do PampL de processamento do comércio (principalmente para hedge funds) Gerenciamento de risco: principalmente risco de mercado. Problemas documentados com Calypso TRS sobre futuros de ações, modelados como futuros para risco As classes cobertas incluem Derivativos de Taxa de Juros, emissões Calypso com TRS em commodities (modeladas para Risco, ainda não usadas no processamento / revalorização de transações de processamento comercial. Fluxos para o sistema de manutenção de posição do Fortis, FIBIS, Calypso Documented End of Day (EOD), alimentados no sistema, principalmente para cálculo de VAR e calypso outbox (baldes Delta, baldes Vega). e de coleta de dados históricos do mercado, precificação de derivativos OPUS, Swaps de Ações, Swaps de Taxa de Juros, Swaps de Inadimplência de Crédito, Swaps Cambiais, Opções de Ações, Swaptions, Opções Cambiais e Derivativos Patrimônio / Índice e Derivativos de Crédito Estruturados. map8221 e requisitos de avaliação e integração com os dados de preços Swapswire, DTCC, DerivServ e Bloomberg. requisitos para Calypso, Murex, Sophis Risque, Sophis Value. Documentação de fluxo de trabalho para sistemas downstream Decalog, Heliograph, Corona, ThinkFolio, T-Zero e Bloomberg. Recomende iniciativas estratégicas e analise os protocolos e práticas de derivativos de balcão em torno do DTCC e cobertura de instrumentos incluindo clichês, CFD8217s e primeiro a padrão para o Fortis Bank, SWIFT, Swapswire, FpML, DerivServ e ISDA. Shell Trading Houston, TX setembro de 2007 janeiro de 2008 Senior Business Analyst Contratante / Consultor Openlink Endur v. 8.x Requisitos de negócios e avaliação do atual Openlink Endur v.5 para implementação do Endur v.8 e integração com AcuRisk, Nucleus, Triple Point, Análises avançadas, avaliação de desempenho para locais remotos, Cash Month Position Management, carteira tática, SENA, TPORT, requisitos de fluxo de trabalho de centro de excelência Endur, Commodities: Petróleo, Gás Natural, GNL, óleo de aquecimento, Naptha, destilados, líquidos de gás natural. Inclui etano, propano, butano e condensado. Cash Month PnL Reporting, avaliação do Openlink substituindo o DealView, reunir-se com os desenvolvedores OLF para sessões de revisão, integrar o Nucleus no Endur e escrever requisitos de extração para revisar a lógica dBase e a GUI Endur. gMotion, gerenciamento de transações, entrada de ofertas, captura de transações e modelagem de transações e histórico de transações, energia, gás, programação, front office e experiência de operações de retorno. Cortes diários de volume e mudanças de preço, monitoramento de posição, programação, tradebook tático. Escrever uma carta curta para reconciliações financeiras e construir um roteiro para a implementação do Openlink Endur 8.x, testando e extraindo dados arquivados e em tempo real do Nucleus. Bank of New York One Wall Street, Nova Iorque, NY Novembro de 2006 Setembro de 2007 Projecto de Derivativos OTC Requisitos empresariais e avaliação de processos de gestão de transacções de instrução de derivativos OTC, dados de referência, atributos de dados e base de dados mestre de segurança. As classes de ativos cobertas incluem Derivativos de Taxa de Juros, precificação de derivativos OPUS, Swaps de Ações, Swaps de Taxa de Juros, Swaps de Inadimplência de Crédito, Swaps de Câmbio e Opções Patrimoniais, Swaptions, Opções Cambiais e Derivativos Patrimônio / Índice. Recomende iniciativas estratégicas e analise protocolos e práticas de derivados OTC em torno de DTCC, SWIFT, Swapswire, FpML, Sistema Global de Contabilidade de Carteiras Advent Geneva, DerivServ e ISDA. Wachovia Bank / Evergreen Investments Charlotte, Carolina do Norte Julho de 2006 Novembro de 2006 Analista Sênior de Negócios 8212 Contratada Long / Short Hedge Fund Derivatives Analista Sênior de Negócios Escreveu requisitos de negócios e entrevistou gestores de carteiras e traders para implementar um novo Fundo Internacional de Longo Prazo. O fundo de hedge procura assumir posições compradas em ações internacionais subvalorizadas e subseqüentes. A responsabilidade da BA é mapear e testar os requisitos de dados para futuros, opções e outros instrumentos derivativos no sistema existente de gerenciamento de ordens de negócios e contabilidade de back-office. Modelos de fluxo de caixa criados para Swaps de Inadimplência de Crédito, Swaps de Taxa de Juro, Swaps de Retorno Total, Forwards de Moeda, Swaps de Taxa de Juros em Moeda Estrangeira, Opções de Ações, Produtos Estruturados, Futuros de Moedas, Opções, ETFs e índices sobre futuros de commodities , ou seja, o diagrama de commodities do Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) e o índice Dow Jones Commodity Index (DJ-AIGCI) trocam accruals, fluxos de caixa de pagamentos e cenários de liquidação para mostrar os ganhos e perdas de hedge. Documentou como as seguintes aplicações serão usadas na iniciativa de hedge funds: Fact Set, Derivative Solutions, Thomson PORTIA, Macgregor Fixed Income Order Management e DTCC (Depository Trust Clearing Corporation). JP Morgan-Chase (Bank One) Columbus, OH Março de 2005 Julho de 2006 Analista de Negócios Sênior 8212 Contratada Gerente de Projeto de Implementação Zero Latente / Analista de Negócios Sênior Tarefa com os entregáveis ​​de documentação para o sistema de gerenciamento de pedidos comerciais de gerenciamento de ativos Latent Zero. Documentação de integração para ferramentas de algoritmo de negociação de ações do JP Morgan e Charles River para ativos e mesa de financiamento. Criou casos de teste, planos de teste para as regras de conformidade do Charles River para as ferramentas do algoritmo. Documentar todas as classes de ativos e instrumentos que os gerentes de carteiras e mesas de operações estarão negociando. Reconciliação do sistema de gestão de ordens de negociação para o sistema de contabilidade de carteiras Advent Geneva. Implementação de interface Verifique o Fluxo de Livre Comércio para clientes, sistemas SWIFT e Contabilidade A suíte Latent Zero Capstone consistiu de Sentinel, Minerva e Tesseract. Esta aplicação foi complementada pelo livro Yield Book, CMS Bond Edge e Salerio e CheckFree Trade Flow. Ciclo de vida de ordem de comércio documentado para todos os instrumentos: ações, opções de ações, produtos estruturados, derivativos de ações, renda fixa, títulos do tesouro, títulos de taxa de leilão incluindo títulos de dívida corporativa e municipal, Demanda de taxa variável e Prefferred, Títulos de Leilões holandeses, Derivativos OTC derivativos, produtos estruturados, instrumentos do mercado monetário, FX, títulos lastreados em hipotecas, títulos lastreados em ativos, investimentos alternativos, obrigações garantidas por dívidas e as agências (por exemplo, FNMA, GNMA e FHLMC). BP (British Petroleum) Naperville, IL Agosto de 2004 Fev 2005 Gerente de Projetos / Analista de Negócios Sênior (Empreiteiro) Triplepoint e Openlink Endur Analyst Requalificação de requisitos com analistas e comerciantes de controle de comércio para consolidar repositório de dados para relatar petróleo bruto e produtos BP Opções de futuros de hedge , swaps e Exposição Volumétrica no New York Mercantile Exchange até órgãos reguladores (reguladores de comércio NYMEX e reguladores da Comissão Federal Reguladora de Energia) Conciliando posições no IST Trade Control para APR (Automated Positions Reporting) para mercado e fornecimento de petróleo bruto (WTI, Brent, outros), óleo de aquecimento (HO) e gasolina sem chumbo (UNL) Dados, futuros, posições de opções, EFP e Swap lidam com dados de MOFT, US Crude Supply Exposure Model e US Product Supply Modelo de exposição, Cantera, Câmara (Houston) , exposição agregada de planilhas de Excel das planilhas Calgary e Crude Excel de La Palma, Business Objects, MOBO, MOFT (posição do Middle Track Fast Track e preços agregados para ofertas úmidas), fornecedor de feeds de preço externo GlobalView para NYMEX, Platts e OPIS., Clearvision, Openlink Endur v5, v8, Allegro, Entegrate, Triple Point (para avaliação e cálculo de opções de OTC) e PAWS (Estação de Trabalho de Análise de Petróleo). usado pelos comerciantes para contas MTM, e SAP 4.6 (para sistema operacional e contábil), e sistema de captura de comércio de energia ZaiNet. Responsável pelas sessões de revisão de usuários, coleta de requisitos, scripts de teste UAT, análise de lacunas, consolidação de dados, benchmarks, métricas e atributos para relatórios automatizados de posições. Responsável por escrever especificações para construir armazenamento de dados, suposições de dados, Dimensões, campos de dados específicos para entidade (grupo de hedge), campos de informações de negócio (mercado vs. oferta, tipo de negócio: Molhado, Papel, EFP, Swap). (NYMEX open interest, IPE, OTC, opção delta) e específico para EFP, Swap, Market, Bruto de Abastecimento (grau bruto, WTI, Brent, Dubai, EOR, categorias cruas WOR) e requisitos específicos de produto. Fifth Third Bank Cincinnati, Ohio Ago 2002 Agosto 2004 Gerente de Projetos / Analista de Negócios Sênior 8212 Mercado de Capitais Captação de requisitos e projeto lidera iniciativas para implementar o Straight-through processing (STP) para as Mesas de Atuação e Financiamento integrando Bloomberg Gateway e Bloomberg Portfolio Order Management System ao SunGard Middle Office Manager e Aplicativos SunGard InTrader. Sessões de análise de gap de Charles River (CRD) para seleção de gerenciamento de pedidos. Módulo de conformidade Charles River para o fundo do Mercado monetário e Regra 2a-7, títulos elegíveis, classificações e alertas, avisos e documentação de exceções. Projeto gerenciado da iniciação para fechar. PME para produtos de rendimento fixo negociados em bancos, incluindo títulos garantidos por hipoteca, títulos garantidos por activos, opções de acções, swaps de taxa de juro e de crédito, produtos estruturados, TBAs, novas emissões, CMOs, agências (FNMA, GNMA e FHLMC), divisas estrangeiras e Swaps de taxa de juros. Usar efetivamente a metodologia PMO (Project Management Office) para iniciar, projetar, construir, testar, implementar e fechar projetos de despesas de orçamento de capital, com sucesso e dentro do prazo, enquanto analisa o risco e o impacto do problema no projeto. Projeto de processamento direto em Mesas de Ativos e Financiamento. Levantamento de requisitos. Lidere as sessões de revisão. Instrumentos: Acções, rendimento fixo, títulos garantidos por hipotecas (MBS), títulos garantidos por activos (ABS), CMOs, CDO e as agências FNMA, GNMA e Freddie Mac. Fluxos de trabalho de dados de referência, FAS 133 para teste de eficácia de cobertura, securitização e produtos estruturados e Solução de Derivados. Citar derivativos, commodities, futuros, opções, FX. Sungard InTrader, Wall Street Systems, Bloomberg TOMS, Bloomberg POMS, Reuters, QRM (Gestão Quantitativa de Risco), Charles River Trader, Charles River Manager, Charles River. Autor de RFP para avaliação de Charles River OMS. Banco Fuji do Japão. Chicago, IL Nov / Nov / Nov / 2002 FX Trading Desk Analista de Negócios Sênior Desenvolveu aplicativos para rastrear a exposição ao risco, posições de negociação, arbitragem e spreads e due diligence para traders na mesa de operações de câmbio. Utilizou planilhas do Excel e aplicativos de pregão em tempo real, como Devon, Sun-Gard, DTN, Bloomberg e Reuters, para gerenciar a exposição ao risco da sala de negociação de moeda estrangeira. Plataformas transacionais cliente / servidor utilizadas. Responsável pela análise de derivativos, opções de futuros de futuros, câmbio e gestão de risco de títulos. Comunicado com parceiros comerciais por meio de relatórios de e-mail e planilhas para reconciliação comercial. Removido S. W.I. F.T. dados para balanceamento comercial. Desenvolveu relatórios e consultas em Excel de negociação e processamento de títulos de Renda Fixa com ênfase em títulos do governo dos EUA (ambos definitivos e Repo) para gerenciamento de bancos. Responsável pelos relatórios da PampL, confirmação com parceiros comerciais e relatórios de posições no final do dia. Realizou análises sobre dados históricos de posição comercial, tendências e tendências de negociação e posições de comércio opostas para detecção de fraudes e violação de limites de negociação. Reconciliar F / X, atacado, spot, ask e bid, posições em dinheiro e euro. Esclareceu as responsabilidades dos revendedores e corretores em relação às substituições de garantias em transações Repo e promoveu as melhores práticas nos mercados Repo para o banco. Chicago Mercantile Exchange Chicago, IL Abr 1996 Nov 1999 Analista de Negócios Sênior, EuroDollar, SampP, IMM e Agricultural Futures and Options pits Gerente de Projetos de Chão de Negócios Liderou e gerenciou com sucesso extensa criação de relatórios de negociações, negociações e violações de segurança. Responsável pela reportagem investigativa, acesso ao pregão e segurança, criação de senhas e perfis de segurança. Analista responsável pelo processamento cliente / servidor e transacional. Liderei equipe de fiscalização e pessoal de risco. Criaram aplicativos para vincular bancos de dados e aplicativos de pregão à Reuters, Devon, Dow Jones Telerate, Bloomberg e Sun-Gard para visualizações em tempo real de commodities, opções de futuros, metais preciosos, Eurodólar, taxa de juros, índice SampP 500 e índice de commodities futuros e opções futuros do Tesouro, futuros do Tesouro, Grãos e commodities agrícolas, câmbio e derivativos para execução e operações de pregão. Aplicativos desenvolvidos para rastrear a exposição ao risco, posições de negociação, arbitragem e spreads e due diligence para traders na mesa de operações de câmbio. Bacharel em Artes, Estudos de Comunicações (Incl) Programa de Ciência da Computação da Universidade de Detroit-Mercy, Universidade Roosevelt, Chicago, IL Certificado de Faculdade 8212 de Certificado de Mercados Financeiros, Futures and Options 1995 Series 3, (Exame de Futuros de Commodities) National Association of Securities Dealers (NASD), 1995 Six Sigma Green Belt, 2005 Charles River Development, Charles River Investment Management System, Burlington, MA 2005 Project Management Institute (PMI), Dayton, OH capítulo, 2005FX Exotic Options Revisão dos Fundamentos Fundamentos Componentes do risco cambial: operações de swaps, swaps e baunilha Mercado de opções de FX: quem faz o que e porque Soluções de software: qual fornecedor oferece o que - Fenics, SuperDerivatives, Bloomberg, Volmaster. Murex, ICY, Reuters Precificação e Hedging no modelo Black-Scholes Modelo Black-Scholes / Merton em FX Derivação do valor de uma opção de compra e venda Discussão detalhada da fórmula Gregos: delta, gama, theta, rho, vega, vanna volga, homogeneidade e relações entre os gregos Baunilha Opções Paridade pós-venda, simetria put-call, simetria interna no país Convenções de cotação nas convenções FX, ATM e delta Datas: dia de negociação, dia de pagamento do prêmio, tempo de exercício / vencimento, dia da liquidação spreads, processamento de transações, risco de contraparte Características exóticas: pagamento diferido, pagamento contingente, entrega diferida, liquidação em dinheiro, direitos de exercício, limites e fixações americanos e bermudenses Dados do Mercado: taxas, pontos a termo, pontos de swap, spreads Workshop: Acquaint você mesmo com software de precificação e cotações de mercado Volatilidade implícita x cotação histórica em termos de deltas Volatilidade em cones Volatilidade sorriso: estrutura a termo, inclinação, inversão de riscos e borboletas Fontes de volatilidade Inte rpolação e extrapolação em toda a volatilidade sorriso superfície: SABR, vanna-volga, Reiswich-Wystup Volatilidade Forward Workshop: Construa sua própria ferramenta de interpolação para sorriso volatilidade, calcular os gregos em termos de deltas, risco de cobertura de volatilidade, derivando a greve do delta com sorriso Estruturação com Vanilla Options Reversão de risco e participação direta Spreads e gaivotas Straddles, strangles, borboletas, condors Opções digitais Workshop: Estruture sua própria gaivota. Inclua margem de vendas. Resolva por custo zero. Calcule o hedge delta e vega. Discuta o spread bid-ask. Analisar o efeito do sorriso Estruturação e Precificação Vanna-Volga Primeira geração Exóticos: Produtos, Preços e Cobertura Opções digitais: Estilo europeu e americano, barreira simples e dupla Opções de barreira: simples e dupla, knock-in e knock-out, KIKOs, barreira exótica opções Composto e parcelamento Opções asiáticas: opções geométricas, aritméticas e harmônicas significam Power, lookback, chooser, paylater Workshop: Cobrindo um knock-out com um risco reverso. Construa sua própria ferramenta de hedge semi-estática, discuta o risco de volatilidade a termo Aplicações em Estruturação Dual currency e outros depósitos vinculados à moeda Forwards estruturados: tubarões para frente, bônus a termo, swaps de taxa de juros cambiais e cross-swaps cambiais Exotic spot and Forward Workshops: Estruturação de exercícios: construir estruturas, solucionar custo zero, ajustar o sorriso, escalar bid-ask Preços Vanna-Volga Como derivadas de ordem superior influenciam o preço Abordagem de preços Vanna-volga Estudo de caso: bigode de um toque e um toque de modelo de risco e alternativas: volatilidade estocástica Oficina: Preços de opções de barreira com sorriso Visão geral de modelos de mercado Modelos de volatilidade estocástica Heston 93: propriedades do modelo, calibrações, preços, prós e contras Volatilidade local: propriedades, prós e contras Estocástico Volatilidade local Modelos híbridos Super - Replicação de opções de barreira: usando restrições de alavancagem e sua aproximação de primeira ordem - a mudança de barreira. Misturando super-replicação e vanna-volga Segunda geração Exotics, preços e problemas de cobertura O pedigree de opções de barreira e toque Oficina e discussão: Como construir o universo de opções de barreira e toque de blocos de construção fundamentais - baunilha e um toque. Risco residual e limitações. Abordagens de hedge estáticas, semi-estáticas e dinâmicas Moeda única exóticos além da barreira padrão e opções de toque Recursos exóticos em opções (baunilha): pagamento diferido, pagamento contingente, entrega diferida, liquidação financeira, direitos de exercício nos Estados Unidos e Bermudas, limites e fixações Barreira exótica e opções de toque Faders, corredores, acumulativos para a frente, resgate antecipado de alvos (TRFs) Opções de partida a prazo, step-ups Opções de tempo Variação e Volatilidade Workshop de Swaps: Estruture e precione seu próprio forward acumulativo. Ajuste de sorriso. Ferramenta de simulação para TRFs. Discussão do hedge cambial Visão geral do produto com aplicações: como opções, cestas, spreads, melhoras, barreiras externas Correlação: correlações implícitas, risco de correlação e hedging, triângulos cambiais e tetraedros Precificação no modelo Black-Scholes: analítico, binomial árvores e Monte Carlo Workshop: Precificação e correlação protegendo o melhor de duas moedas: calcule suas próprias sensibilidades e proteja os riscos de vega e correlação Opções cambiais de longo prazo Desenvolvimento da base de produtos de spreads básicos, títulos vinculados ao câmbio, baunilha de longo prazo e PRDCs Abordagens de modelagem Discussão de recursos de risco e requisitos de modelagem Mantenha-me atualizado sobre este curso via e-mail