Exemplo: Backtesting uma estratégia de negociação.
Todos os comerciantes podem se beneficiar do teste de suas estratégias de negociação. Ele pode destacar os pontos fortes e fracos e mostrar como melhorar como trader. No entanto, é difícil encontrar uma maneira precisa de testar suas estratégias de negociação.
O Excel é um dos softwares mais populares do mundo. A maioria das pessoas já possui algumas habilidades no uso do Excel. Neste artigo e no vídeo que acompanha, mostro como o Excel pode ser usado para testar uma ampla variedade de estratégias de negociação em qualquer mercado e período de tempo.
Muitas pessoas aprendem melhor assistindo. Eu gravei um vídeo no YouTube mostrando como é fácil testar suas próprias estratégias usando o Excel. Neste vídeo, adiciono dados históricos. Eu programo 3 indicadores técnicos. Por fim, insiro os critérios de entrada e saída de negociação.
O quadro.
Toda vez que você testa uma estratégia de negociação, você está fazendo as mesmas coisas repetidas vezes. Você não quer começar com um modelo em branco toda vez que precisar testar uma estratégia.
Você deve desenvolver uma estrutura para desenvolver uma estratégia de negociação. Eu uso um modelo Tradinformed Backtest como um framework para testar todas as minhas estratégias de negociação. Esses modelos incluem muitos recursos úteis, incluindo stop-loss, metas de lucro e paradas finais. Eles também incluem uma variedade de métricas diferentes para analisar o desempenho da estratégia de negociação.
Dados Históricos.
É vital obter bons dados históricos de preços antes do backtesting. É fácil obter dados de preços diários e de longo prazo com frequência de graça. O Yahoo Finance tem uma enorme gama de diferentes mercados.
Obter dados intradiários é mais difícil. Eu uso MT4 para minha negociação forex. O MT4 é oferecido por muitos corretores e tem a vantagem de permitir o download de dados diretamente do terminal. Para baixar os dados, você precisa selecionar Ferramentas & # 8211; Centro de História e, em seguida, escolha o mercado para exportar.
Depois de ter os dados históricos em uma planilha. Você pode usar Copiar e Colar para inserir rapidamente os dados no seu backtest. Não use Recortar e Colar porque isso pode afetar as fórmulas na planilha de backtest.
Sinais de entrada & # 8211; Indicadores Técnicos e Padrões de Cartas.
O próximo passo para testar sua estratégia é inserir seus critérios de negociação. Muitas pessoas trocam usando indicadores técnicos e padrões gráficos. Estes são baseados em fórmulas matemáticas e podem ser calculados usando o Excel. No vídeo, demonstro como calcular rapidamente uma Média Móvel Exponencial, um Oscilador Estocástico e a Média da Faixa Real. Você pode ver no vídeo que não demora muito para fazer isso.
Na maioria das vezes você não vai querer calcular os indicadores do zero. Para tornar isso mais rápido e fácil, escrevi dois eBooks que mostram como calcular uma série de indicadores técnicos e padrões gráficos. Para obter mais informações, consulte: Melhore seus resultados comerciais calculando indicadores técnicos e obtenha melhores resultados comerciais usando indicadores técnicos. Ambos vêm com uma planilha contendo todos os cálculos dos indicadores.
Depois de ter o indicador em uma planilha, basta copiá-lo e colá-lo na planilha do backtest.
Programando seus critérios de entrada e saída.
Esse bit pode ser um desafio para pessoas que não estão acostumadas com as instruções do IF no Excel. Se as declarações são os principais blocos de construção de toda a lógica de negociação. Queremos entrar em negociações sob condições específicas. Isso pode acontecer quando o MACD cruzou a linha 0, uma vela Doji se formou ou o preço atingiu um certo nível de Fibonacci.
A sintaxe para instruções If é: IF (Logic) & # 8211; é verdade, então faça isso & # 8211; é falso, então faça isso.
No Excel, poderíamos querer usar uma instrução If para verificar se X é maior que Y. A fórmula ficaria assim: = IF (X & gt; Y, & # 8220; X é mais alto & # 8221 ;, & # 8220; Menor & # 8221;)
Critério de entrada.
No vídeo eu usei um critério de entrada comercial de Enter Long quando o preço é maior que o da EMA e o da Stochsatic cruzou acima da linha 20 (oversold line). Meus critérios de Entrada no Comércio estão na Coluna R. A primeira célula continha: = SE (AND (F203 & gt; G203, K203 & gt; Resultados! $ C $ 12, K202 & lt; Resultados! $ C $ 12, AC203 = $ AC $ 3) & # 8220; Longo & # 8221;, & # 8221; & # 8221;)
Podemos fazer mais sentido se o traduzirmos em pseudocódigo. Isso significa usar linguagem normal para explicar cada etapa. No pseudo-código, a declaração diz:
IF (Fechar & gt; EMA E Estocástico & gt; Linha de sobrevenda E Estocástica Anterior & lt; Linha de Oversold E nenhum negócio longo está aberto), Em seguida, insira Long, caso contrário, não faça nada.
Critério de saída.
Os critérios de saída são programados exatamente da mesma maneira que os critérios de entrada. Nesse caso, talvez eu queira sair de um Long Trade quando o estocástico se movimentar acima de 80 (linha de sobrecompra). No Excel, usei o código: = SE (AND (K203 & gt; Resultados! $ C $ 13, U203 = 0, T203 = 0, AC203 = $ AC $ 2), & # 8221; Fechar & # 8221 ;,)
No pseudo-código isso significa. IF (Estocástico & gt; Linha de compra excessiva E Stop-Loss não foi atingido E o Alvo de lucro não foi atingido E Negociações longas estão abertas, depois fecham por muito tempo, caso contrário não fazem nada.
Stop-Losses e Lucro Alvos.
Neste modelo de Backtest Tradinformed tenho stop-loss e metas de lucro já programadas. Eles são calculados usando um múltiplo do ATR. Isso significa que eles são dinâmicos e se ajustam à volatilidade do mercado.
Podemos usar o Excel para calcular as métricas de resultados que desejamos. Nesta planilha eu uso uma variedade de métodos para ver o quão lucrativa é a estratégia. O fator de lucro mede o valor absoluto dos negócios vencedores dividido pelos negócios perdidos. A porcentagem de vitórias nos informa quantas negociações são lucrativas em comparação com quantas estão perdendo. Também comparo o valor do comércio médio vencedor com o comércio médio perdedor.
Eu também uso um Gráfico de Capital para obter uma impressão visual da estratégia de negociação ao longo do tempo. Isso mostrará se os resultados foram consistentes ou se ocorreram durante condições de mercado específicas.
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3 rentável Ichimoku Trading Strategies.
Neste artigo, mostro três estratégias usando o sistema de negociação Ichimoku. Na verdade, como o sistema é tão versátil, vejo três estratégias de negociação Ichimoku diferentes. Mostro então os resultados de como essas estratégias de negociação atuam no par EUR / USD forex.
Eu realizei estas análises para descobrir o quão bom é o sistema Ichimoku na identificação de tendências. As estratégias de negociação são simples e não exigem julgamento ou interpretação única.
Ichimoku Kinko Hyo.
Ichimoku é um sistema comercial que se originou no Japão. Desenvolvido pelo jornalista Goichi Hosoda, ele é projetado para ajudar os comerciantes a identificar e negociar com a tendência dominante. As linhas parecem bastante complicadas no gráfico, mas podemos usá-las facilmente como parte de uma estratégia de negociação automatizada.
Conversão e Linha de Base.
A linha vermelha é a Linha de Conversão (tenkan sen) e é a mais rápida a reagir. A linha azul é a Linha de Base (kijun sen). A linha base é mais lenta, e nós a usamos para confirmação.
Ichimoku Cloud.
A coisa mais incomum sobre o Ichimoku é a nuvem. A nuvem é uma área de movimento lento no gráfico que ajuda a identificar a tendência e fornece suporte e resistência.
A nuvem é composta de duas linhas: Senkou A e Senkou B. Senkou A é a mais rápida e faz a borda interna da nuvem. Senkou B é mais lento e forma a borda externa.
Chikou Span.
O Chikou Span é a linha verde. É feito plotando o preço de fechamento 26 períodos atrás.
As estratégias de negociação Ichimoku.
Todas as três estratégias de negociação são longas ou curtas. Cada estratégia de negociação começa com um capital de US $ 100.000. As regras das estratégias são:
Estratégia 1: Negocie por muito tempo quando a Linha de Conversão cruzar acima da Linha de Base. Negoceie quando a linha de conversão cruzar abaixo da linha base. Estratégia 2: Negociação Longa quando o preço de fechamento ultrapassa a linha de base. Trade Short quando o preço de fechamento cruza abaixo da linha de base. Estratégia 3: Negociação Longa quando o preço de fechamento ultrapassa a linha Senkou Span B (linha de nuvem lenta). Trade Short quando o preço de fechamento cruza abaixo da linha Senkou Span B.
A análise nesta página foi realizada usando um modelo Tradinformed Backtest. Estas são uma excelente maneira para os comerciantes testarem suas estratégias. Os modelos são criados no Excel e permitem que você teste diferentes mercados, tente diferentes indicadores e condições de entrada. Para ver os modelos mais recentes, confira a Loja Tradinformed.
O Ichimoku é um indicador fascinante. Se você quiser saber mais sobre isso, assim como muitos outros indicadores, confira a página sobre 21 Indicadores Técnicos.
Os dados utilizados para o backtest são o par EUR / USD forex no período de tempo diário. Eu testei os dados de maio de 1992 a dezembro de 2014.
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Backtesting
O que é 'backtesting'
Backtesting é o processo de testar uma estratégia de negociação em dados históricos relevantes para garantir sua viabilidade antes que o negociador arrisque qualquer capital real. Um trader pode simular a negociação de uma estratégia durante um período de tempo apropriado e analisar os resultados para os níveis de lucratividade e risco.
Amostragem de Aceitação.
Negligência do tamanho da amostra.
Ordem de Mercado.
Teorema do Limite Central - CLT.
QUEBRANDO "backtesting"
Uma quantidade significativa do volume negociado no mercado financeiro atual é feita por traders que usam algum tipo de automação de computadores. Isso é especialmente verdadeiro para estratégias de negociação baseadas em análises técnicas. O backtesting é parte integrante do desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado.
Backtesting significativo.
Quando feito corretamente, o backtesting pode ser uma ferramenta inestimável para a tomada de decisões sobre a utilização de uma estratégia de negociação. O período de tempo de amostra no qual um backtest é realizado é crítico. A duração do período de tempo da amostra deve ser longa o suficiente para incluir períodos de condições de mercado variáveis, incluindo tendências de alta, tendências de baixa e negociação limitada por faixa. Realizar um teste em apenas um tipo de condição de mercado pode gerar resultados únicos que podem não funcionar bem em outras condições de mercado, o que pode levar a conclusões falsas.
O tamanho da amostra no número de negociações nos resultados do teste também é crucial. Se o número da amostra de negociações for muito pequeno, o teste pode não ser estatisticamente significativo. Uma amostra com muitos negócios durante um período muito longo pode produzir resultados otimizados, nos quais um número esmagador de negociações vencedoras se aglutina em torno de uma condição ou tendência de mercado específica que é favorável à estratégia. Isso também pode levar um comerciante a tirar conclusões enganosas.
Mantendo a realidade.
Um backtest deve refletir a realidade na melhor medida possível. Os custos de negociação que, de outra forma, poderiam ser considerados insignificantes pelos comerciantes, quando analisados individualmente, podem ter um impacto significativo quando o custo agregado é calculado ao longo de todo o período de backtesting. Esses custos incluem comissões, spreads e derrapagens, e eles poderiam determinar a diferença entre se uma estratégia de negociação é lucrativa ou não. A maioria dos pacotes de software de backtesting inclui métodos para contabilizar esses custos.
Talvez a métrica mais importante associada ao backtesting seja o nível de robustez da estratégia. Isso é realizado comparando os resultados de um teste de retorno otimizado em um período de tempo de amostra específico (chamado de amostra) com os resultados de um backtest com a mesma estratégia e configurações em um período de tempo de amostra diferente (referido como out - de amostra). Se os resultados forem igualmente lucrativos, a estratégia pode ser considerada válida e robusta, e está pronta para ser implementada em mercados em tempo real. Se a estratégia falhar em comparações fora da amostra, então a estratégia precisa de mais desenvolvimento, ou deve ser abandonada por completo.
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