Bollinger bands uitleg

Lucrando com o Bollinger Squeeze Você teria dificuldade em encontrar um trader que nunca tenha ouvido falar de John Bollinger e suas bandas homônimas. A maioria dos programas de gráficos inclui Bollinger Bands - de todos os indicadores técnicos - mas, embora essas bandas sejam algumas das mais úteis, se aplicadas corretamente. eles também estão entre os menos compreendidos. Uma boa maneira de entender como as bandas funcionam é ler o livro Bollinger on Bollinger Bands, no qual o próprio Bollinger explica por que e por que usar as bandas. De acordo com Bollinger, há um padrão que levanta mais questões do que qualquer outro aspecto do Bollinger Bands. Ele chama de Squeeze. Como ele diz, suas bandas são movidas pela volatilidade, e o Squeeze é um reflexo puro dessa volatilidade. Aqui nós olhamos para o aperto e como isso pode ajudá-lo a identificar fugas. Bandas de Bollinger empregam bandas de desvio padrão superior e inferior, juntamente com uma faixa média móvel central simples em torno do preço para identificar pontos de alta e baixa volatilidade. Embora possa ser um verdadeiro desafio prever preços futuros e ciclos de preços, as mudanças e os ciclos de volatilidade são relativamente fáceis de identificar. Isso ocorre porque as ações alternam entre períodos de baixa volatilidade, seguidos por períodos de alta volatilidade, e assim por diante - bem como a calmaria antes da tempestade e a inatividade inevitável depois. Aqui está a equação do squeeze: Bollinger Band width (Bollinger Bands Top (20 períodos)) - Bottom Bollinger Bands (20 períodos) / Simple Moving Average Close (20 períodos) Um candidato a squeeze é identificado quando a largura de banda está em um mínimo de seis meses - baixo valor. Quando as bandas de Bollinger estão distantes, a volatilidade é alta e, quando estão próximas, é baixa. Um aperto é desencadeado quando a volatilidade atinge uma baixa de seis meses e é identificada quando o Bollinger Bands atinge uma distância mínima de seis meses. O próximo passo para decidir de que maneira os estoques irão após a quebra é um pouco mais desafiador. Bollinger sugere que, para determinar a direção da fuga, é necessário olhar para outros indicadores para confirmação. Ele sugere o uso do índice de força relativa junto com um ou dois indicadores baseados em volume, como o índice de intensidade intradiário (desenvolvido por David Bostian) ou o índice de acumulação / distribuição (desenvolvido por Larry William). Se houver uma divergência positiva - isto é, se os indicadores estiverem indo para cima enquanto o preço está indo para baixo ou neutro - é um sinal de alta. Para confirmação adicional, procure volume para acumular dias. Por outro lado, se o preço está subindo, mas os indicadores estão mostrando divergência negativa, procure uma quebra de baixa, especialmente se houver um aumento nos picos de volume nos dias de baixa. Outra indicação de direção de fuga é a forma como as bandas avançam na expansão. Quando uma tendência poderosa nasce, o aumento resultante da volatilidade explosiva é geralmente tão grande que a banda inferior se voltará para baixo em uma ruptura de alta, ou a banda superior se tornará mais alta em uma fuga descendente. Veja a Figura 1 abaixo, que mostra a quebra do May KBH. A largura de banda atinge uma distância mínima em maio (indicada pela seta azul na janela 2), seguida por uma explosão explosiva no lado superior. Observe o aumento do índice de força relativa (mostrado na janela 1), juntamente com o aumento da intensidade intradiária (o histograma vermelho na janela 2) e o índice de acumulação / distribuição (a linha verde na janela 2), sendo que ambos (demonstrado pela linha A) estão mostrando divergência positiva com o preço (demonstrado pela linha B). Observe a construção de volume que ocorreu a partir de meados de abril a julho. Figura 1 Gráfico semanal do KB Home mostrando o padrão de compressão configurado no ano anterior a maio de 2003. Gráfico fornecido pelo Metastock. Uma terceira condição a ser observada é algo que Bollinger chama de cabeça falsa. Não é incomum que uma segurança gire em uma direção imediatamente após o aperto, como se induzir os operadores a pensarem que a fuga ocorrerá nessa direção, apenas para reverter o rumo e fazer o movimento verdadeiro e mais significativo na direção oposta. Os comerciantes que agem rapidamente na fuga são pego de impedimento, o que pode ser extremamente caro se eles não usarem stop-losses. Aqueles que esperam a falsificação da cabeça podem rapidamente cobrir sua posição original e entrar em uma negociação na direção da reversão. Na Figura 2, a Amazon (Nasdaq: AMZN) parecia estar dando uma apertada no início de fevereiro de 2004. As bandas de Bollinger estavam a uma distância mínima, que não era vista há pelo menos um ano, e há um número de seis. mês de baixa largura de banda (ver linha A na janela II). Há divergência negativa entre o RSI (linha 1 da janela I), a intensidade intradiária (linha 2 da janela II), índice de acumulação-distribuição (linha 3 ou janela II) e preço (linha 4 da janela III) - todos apontar para uma fuga para baixo. Rompendo acima da média móvel de 50 dias (a linha laranja na janela de menor volume) em relação à queda no preço das ações, sugerindo um acúmulo na pressão de venda, o volume mostra valores acima do normal em movimentos de preços negativos. Finalmente, a linha de tendência de longo prazo é quebrada para baixo na primeira semana de fevereiro. Um rompimento de baixa seria confirmado por uma penetração na linha de suporte de longo prazo (linha 5 da janela III) e um aumento contínuo no volume nos movimentos descendentes. Figura 2 Um aperto na fabricação. Aqui vemos no gráfico semanal do Chart fornecido pelo Metastock. O desafio está no fato de que a ação demonstrou uma forte tendência de alta, e um dos pilares da análise técnica é que a tendência dominante continuará até que uma força igual ou maior opere na direção oposta. Isso significa que o estoque poderia muito bem fazer uma cabeça falsa através da linha de tendência e, em seguida, imediatamente reverter e fugir para o lado positivo. Poderia também fingir para o lado positivo e quebrar. Embora pareça estar prestes a ser rebaixado, juntamente com uma inversão de tendência, é preciso aguardar a confirmação de que uma reversão de tendência ocorreu e, caso haja uma saída falsa, estar pronto para mudar a direção do negócio em um momento. O aperto depende da premissa de que as ações flutuam entre períodos de alta volatilidade, seguidos por baixa volatilidade. As ações que estão com níveis baixos de volatilidade em seis meses, como demonstrado pela distância estreita entre Bollinger Bands, geralmente demonstram fugas explosivas. Ao usar indicadores não colineares, um investidor ou trader pode determinar em qual direção a ação tem maior probabilidade de se mover na fuga seguinte. Com um pouco de prática usando o seu programa de gráficos favorito, você deve encontrar o aperto uma adição bem-vinda à sua bolsa de truques de negociação. Uma política monetária não convencional na qual um banco central adquire ativos financeiros do setor privado para reduzir os juros. A taxa de juros pela qual uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa em que cada título possui uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros sobre índices de ações, opções de índices de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todo o estoque. Um tipo de apólice de seguro em que o segurado paga uma quantia específica de despesas reembolsáveis ​​para serviços de saúde como. Ações e políticas governamentais que restringem ou restringem o comércio internacional, muitas vezes feitas com a intenção de proteger locais. Bollinger Bands reg Introdução: Bollinger Bands é uma ferramenta de negociação técnica criada por John Bollinger no início dos anos 80. Eles surgiram da necessidade de bandas de negociação adaptativas e da observação de que a volatilidade era dinâmica, não estática, como se acreditava na época. O objetivo do Bollinger Bands é fornecer uma definição relativa de alto e baixo. Por definição, os preços são altos na banda superior e baixos na banda inferior. Essa definição pode auxiliar no reconhecimento rigoroso de padrões e é útil na comparação da ação do preço com a ação dos indicadores para chegar a decisões sistemáticas de negociação. Bandas de Bollinger consistem em um conjunto de três curvas traçadas em relação aos preços dos títulos. A faixa do meio é uma medida da tendência de médio prazo, geralmente uma média móvel simples, que serve como base para a banda superior e banda inferior. O intervalo entre as bandas superior e inferior e a banda média é determinado pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que foram usados ​​para a média. Os parâmetros padrão, 20 períodos e dois desvios padrão, podem ser ajustados para atender às suas finalidades. Aprenda a usar o Bollinger Bands: Livro Bollinger On Bollinger Bands por John Bollinger, CFA, CMT Obtenha as 22 regras do Bollinger Band Inscreva-se para receber e-mails ocasionais sobre Bollinger Bands, webinars e o mais novo trabalho de Johns. Nós nunca compartilhamos suas informações John Bollingers Carta de Crescimento de Capital Mensal Análise e comentário sobre os mercados mais as recomendações de investimento de John Bollinger. Área de Assinantes da CGL Dezembro 2016 Trecho O Salto Ignoraremos o Salto este ano, pois os mercados não estão se preparando como deveriam para garantir um bom salto. As condições ideais de rejeição são um pico nos preços das ações no início do ano, muitas ações atingindo a nova lista de baixos à medida que o ano chega ao fim, muita venda de impostos e dumping de estoques como produto de vitrines de portfólio. Nós não vemos nada disso este ano: provavelmente sairemos perto das altas do ano. Há poucos ou nenhum novo mínimo sendo feito. A venda de impostos simplesmente não é um fator (ainda). E é muito mais provável que as vitrines envolvam a compra em pânico de mercadorias boas do que a venda de mercadorias ruins. Então, estamos dando um passo no The Bounce até o ano que vem. Bollinger Bands é uma ferramenta de negociação técnica criada por John Bollinger no início dos anos 80. O objetivo do Bollinger Bands é fornecer uma definição relativa de alto e baixo. Bandas de Bollinger consistem em um conjunto de três curvas traçadas em relação aos preços dos títulos. A faixa do meio é uma medida da tendência de médio prazo, geralmente uma média móvel simples, que serve de base para as bandas superior e inferior. O intervalo entre as bandas superior e inferior e a banda média é determinado pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que são usados ​​para a média. Os parâmetros padrão são 20 dias (períodos) e dois desvios padrão: Bollinger médio Banda média de 20 dias Banda superior de Bollinger Banda média de Bollinger 2 Desvio padrão de 20 períodos Banda inferior de Bollinger Banda média de Bollinger - 2 Desvio padrão de 20 períodos a interpretação O Bollinger Bands baseia-se no fato de que os preços tendem a permanecer entre o topo e a linha de baixo das bandas. Uma característica distintiva do indicador Bollinger Band é a sua largura variável devido à volatilidade dos preços. Em períodos de variações de preço consideráveis ​​(ou seja, de alta volatilidade), as bandas aumentam deixando muito espaço para os preços a serem movimentados. Durante os períodos de parada, ou os períodos de baixa volatilidade, a banda contrata mantendo os preços dentro de seus limites. Cálculo Bandas de Bollinger são formadas por três linhas. A linha do meio (ML) é uma média móvel usual. ML SUMCLOSE, N / N A linha superior, TL, é a mesma que a linha do meio, um certo número de desvios padrão (D) maior que o ML. TL ML (DStdDev) A linha inferior (BL) é a linha do meio deslocada pelo mesmo número de desvios padrão. BL ML - (DStdDev) Onde: N é o número de períodos utilizados no cálculo SMA Média móvel simples Média Desvio padrão. StdDev SQRT (SUM (FECHADO-SMA (FECHAR, N)) 2, N / N) Recomenda-se usar a média móvel simples de 20 períodos como a linha média, e traçar linhas de cima e de baixo a dois desvios padrão. Calcular as bandas de Bollinger no MS Excel. Coluna, valores para entrar, fórmulas U tem que entrar A Nome / data da empresa B Abrir C Alto D Baixo E LTP / fechar F Volumes primeiro temos que calcular um desvio padrão de 20 dias: G aqui, temos que calcular a média (ou Simple Mov. Aver.) De 20 dias, adicionamos todos os preços de clsing de 20 dias e dividimos por 20.ie não. dos períodos que necessitamos. por isso, na célula G21 (dia 20) vc tem que inserir a fórmula, é SUM (E2 : E22) / 20 então, temos que copiar manualmente a média (ie. Simple Mov. Aver.) De 20 dias acima do G21 até completar 20 dias. ie. Células G2119 acima dela. H então, nós temos que calcular o desvio para estes 20 dias, então sub-rata SMA do preço de fechamento nós temos o desvio E2-G2 Eu então tenho que quadrar o desvio então POT (H2,2) J desvio padrão então, nós dividimos a soma do desvio quadrado pelo número de dias, portanto a fórmula é SQRT (SUM (I2: I21) / 20) As bandas de Bollinger são formadas por três linhas. G Faixa intermediária K Faixa superior (SMA mais 2 desvios padrão) G21 (2J21) L Faixa inferior (SMA menos 2 desvios padrão) G21- (2J21) Conclusões Embora o Bollinger Bands possa ajudar a gerar sinais de compra e venda, eles não são projetados para determinar a direção futura de uma segurança. Bandas de Bollinger servem duas funções principais: - Para identificar períodos de alta e baixa volatilidade - Para identificar períodos em que os preços estão em níveis extremos e possivelmente insustentáveis. Lembre-se que os sinais de compra e venda não são dados quando os preços atingem as bandas superiores ou inferiores. Tais níveis indicam apenas que os preços são altos ou baixos em uma base relativa. Um segurança pode ficar sobrecomprado ou sobrevendido por um longo período de tempo. Finalmente, as bandas são apenas bandas, não sinais. Uma faixa do Bollinger Band superior NÃO é um sinal de venda. As bandas do Bollinger Band inferior NÃO são um sinal de compra.